シナリオ / War Room

ポートフォリオへの影響は 低 / 中 / 高 のバンドで報告されます。中位は歴史的平均に基づく中心推定値、低位と高位は同一ショック幅における妥当な境界です。これは統計上の信頼区間ではなく、感度バンドです。

カバレッジは、モデルが推定できた市場価値のポートフォリオ全体に対する比率です。β、デュレーション、IV データが欠けているポジションは中心推定値から除外され、「モデル化されないポジション」リストに明示されます。

私たちは値を捏造しません — モデルに必要なデータが欠けているポジションは理由コード付きで unavailable リストに分類されます。これは厳格なルールであり、フォールバックヒューリスティックではありません。

シナリオ結果は教育目的の推定であり、将来のリターンの予測でも投資助言でもありません。