Вы просматриваете демо-режим. Данные являются симуляцией и не представляют реальный портфель.

Зарегистрироваться бесплатно

Сценарий / War Room

Прогоните портфель через исторические или макрошоковые сценарии — что будет, ЕСЛИ...

Как пользоваться страницей

Выберите пресет, чтобы увидеть смоделированное влияние на портфель, или соберите свой 4-мерный шок (Pro). Каждый результат — это диапазон Низкий / Средний / Высокий на основе исторических масштабов шоков, а не точечный прогноз.

Пресеты сценариев

Свой шок

Свой шок

Задайте 4-мерный макрошок. Нужен хотя бы один параметр.

0%
0%
0 bps

Шок USD в v0 записывается, но не применяется — зарезервирован для будущей версии.

Это оценка сценария, основанная на исторических масштабах шоков, а не прогноз будущей доходности и не инвестиционный совет.
Методология и политика пропущенных данных

Каждое влияние на портфель показывается как диапазон Низкий / Средний / Высокий. Среднее — центральная историко-средняя оценка; Низкий и Высокий — правдоподобные границы при той же амплитуде шока. Это не доверительный интервал, а диапазон чувствительности.

Покрытие — доля рыночной стоимости портфеля, которую смогла оценить модель. Позиции без данных по β, дюрации или подразумеваемой волатильности исключаются из центральной оценки и явно перечисляются в разделе «Не смоделированы».

Мы никогда не выдумываем значения — если у позиции нет нужных модели данных, она попадает в список unavailable с кодом причины. Это жёсткое правило, а не запасной эвристический ход.

Результаты сценария — оценка в образовательных целях, это не прогноз будущей доходности и не инвестиционный совет.

Рыночные данные предоставлены Yahoo Finance. Задержка до 15 минут.