Vous consultez le mode démo. Les données sont simulées et ne représentent pas un portefeuille réel.
Inscription gratuiteScénario / War Room
Testez votre portefeuille face à des scénarios de choc historiques ou macro — que se passerait-il SI...
Comment utiliser cette page
Choisissez un scénario prédéfini pour voir l'impact modélisé sur votre portefeuille, ou construisez un choc personnalisé en 4 dimensions (Pro). Chaque résultat affiche une bande Bas / Médian / Haut basée sur les amplitudes de choc historiques — jamais une prévision ponctuelle.
Scénarios prédéfinis
Choc personnalisé
Choc personnalisé
Définissez un choc macro à 4 dimensions. Au moins une dimension requise.
Le choc USD est enregistré mais non appliqué en v0 — réservé à une version future.
Méthodologie et politique des données manquantes
Chaque impact sur le portefeuille est exprimé sous forme de bande Bas / Médian / Haut. Le médian est l'estimation centrale basée sur la moyenne historique ; les bornes basse et haute reflètent les limites plausibles pour la même amplitude de choc. Ce n'est pas un intervalle de confiance statistique mais une bande de sensibilité.
La couverture est la part de la valeur de marché totale du portefeuille que le modèle a pu estimer. Les positions sans données de β, de duration ou de volatilité implicite sont exclues de l'estimation centrale et listées explicitement sous « Positions non modélisées ».
Nous n'inventons jamais de valeurs — quand une position manque des données nécessaires au modèle, elle est placée dans la liste unavailable avec un code de raison. C'est une règle stricte, pas une heuristique de repli.
Le résultat de scénario est une estimation à des fins éducatives uniquement, ce n'est ni une prévision de rendements futurs ni un conseil en investissement.
Données de marché fournies par Yahoo Finance. Délai possible jusqu'à 15 minutes.